adf 检验全称增广迪基富勒单位根检验，属于时间序列分析里面常用检验方法，核心目的是判断序列是否平稳，也就是检验序列是否存在单位根，序列平稳是后续协整分析格兰杰因果建模的重要前置条件，adf 检验在原始迪基富勒检验基础上增加滞后差分项，用来消除序列自相关带来的干扰，相比基础 df 检验适用范围更广，很多计量软件都内置 adf 检验模块，按照规范步骤完成设定选择滞后阶数读取统计量对比临界值，就可以得到检验结论，整个流程逻辑清晰，是计量建模基础操作。

检验原理说明

时间序列如果存在单位根，序列就是非平稳，均值方差会随着时间变化，直接回归容易出现伪回归，adf 检验原假设是序列存在单位根，也就是序列非平稳，备择假设是序列不存在单位根，也就是序列平稳，检验输出 adf 统计量，把这个数值和不同显著性水平的临界值对比，如果 adf 统计量小于临界值，就拒绝原假设，认定序列平稳，如果大于临界值，就不能拒绝原假设，认定序列存在单位根，需要做差分处理之后再次检验。

完整操作步骤

1 预处理原始时间序列，检查缺失值异常值，整理成规范序列数据

2 观察序列时序图，初步判断序列是否带趋势项常数项，确定检验模型形式

3 确定滞后阶数，常用 aic 信息准则或者 bic 准则自动筛选最优滞后项

4 选择 adf 检验模型类型，一共三种形式，不含常数项不含趋势项，含常数项不含趋势项，含常数项同时含趋势项

5 运行 adf 检验，输出 adf 统计量 p 值 临界值

6 对照判定规则，结合 p 值或者临界值判断是否拒绝原假设

7 如果检验结果是非平稳，对序列做一阶差分，重复 adf 检验，直到序列平稳

模型类型对照表

模型类型 表达式特点 适用序列特征

无常数无趋势 只保留滞后差分项 序列没有截距没有长期趋势

含常数无趋势 加入常数截距项 序列存在截距但是没有趋势

含常数加趋势 同时加入截距和时间趋势项 序列带有明显长期上升或者下降趋势

补充拓展

实际操作的时候，模型形式选择不能只靠主观判断，可以三种模型依次尝试，结合序列图像和检验 p 值综合判定，很多初学者容易忽略滞后阶数选择，滞后阶数过小，残差依旧存在自相关，检验结果会失真，滞后阶数过大，会损失样本自由度，降低检验功效，所以优先使用信息准则自动选定滞后阶数，平稳性检验完成之后，若一阶差分平稳，这个序列就属于一阶单整序列，可以继续开展后续协整检验。

【相关 FAQ】

问题 1 adf 检验步骤里面原假设是什么

回答 1 adf 检验步骤中原假设是序列存在单位根，也就是序列非平稳，备择假设是序列不存在单位根序列平稳。

问题 2 adf 检验步骤中滞后阶数怎么确定

回答 1 adf 检验步骤中滞后阶数一般使用 aic 或者 bic 信息准则自动筛选，平衡自相关消除效果和样本自由度。

问题 3 adf 检验步骤如果一阶差分之后平稳代表什么

回答 3 adf 检验步骤如果一阶差分之后平稳，说明原序列是一阶单整序列，满足后续协整分析的基础条件。

【免责申明】

本文内容仅作为计量统计基础知识科普参考，实际建模分析请结合专业软件与计量教材规范执行。